上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金2021年第3季度报

来源:未知 发布于 2022-01-10  浏览 次  

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月26日复核了

  本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅

  注:本表所列的基金主代码510170为本基金二级市场交易代码,本基金一级市场申购赎回代

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

  益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含

  2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益要低于所列

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  过去三个月32.98%2.34%31.81%2.41%1.17%-0.07%

  过去六个月45.91%1.95%41.26%2.01%4.65%-0.06%

  过去一年82.97%1.88%75.36%1.94%7.61%-0.06%

  过去三年121.95%1.63%80.23%1.67%41.72%-0.04%

  过去五年128.38%1.47%85.43%1.50%42.95%-0.03%

  注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

  2、本基金基金合同于2010年11月26日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起6个月,建

  3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《上证大宗商

  品股票交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,

  本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份

  额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损

  本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司

  公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、

  交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

  本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确

  保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严

  格按照时间优先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件

  都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的

  本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单

  边交易量超过该证券当日成交量5%的交易次数为1次,发生原因是为了满足产品合同中相

  本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

  2021年三季度,全球疫情方面似乎又进入了新一轮的传播,美国、欧洲的新增病例重

  新开始较大幅度的增加,国内也出现了一些本地感染的病例。全球经济依然受疫情冲击,中

  短期看不到恢复正常的希望。非接触经济依旧会是未来发展的一个重要方向。由于煤炭价格

  持续上涨,各地采取不同程度的限电措施,再加上各类大宗商品原材料持续上涨,企业盈利

  三季度大小盘股表现分化较大,小盘股表现相对较好。分行业来看,资源类的股票涨幅

  较大。整个三季度沪深300指数下跌约6.85%,中证500指数上涨约4.34%。上证商品指数

  依据基金合同的约定,本基金始终保持较高的仓位,采用完全复制的方法跟踪上证商品

  截止报告期末,本基金份额净值为3.782元,本报告期份额净值增长率为32.98%,同

  期业绩比较基准收益率为31.81%。本报告期内,日均跟踪偏离度为0.08%,年化跟踪误差

  为1.55%,分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.20%,以及年化跟踪误

  注:上表中的权益投资股票项含可退替代款估值增值,而5.2的合计项不含可退替代款

  5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

  1600256广汇能源1,185,82210,292,934.963.90

  7603077和邦生物1,891,9007,435,167.002.82

  10600777新潮能源2,514,7006,814,837.002.58

  5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

  5.3.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1本报告期内,经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台,本

  基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年

  5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  (1)持有份额比例较高的投资者(“高比例投资者”)大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续

  巨额赎回,中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险,赎回

  高比例投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动;若

  高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费,相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产,可

  高比例投资者赎回后,可能导致基金规模较小,从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金

  1、中国证监会批准上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金发行及募集的文